 |
|
|
|
 |
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
 |
Per a més informació:
Universitat de Barcelona
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Av. Diagonal 690
08034 Barcelona
Telèfon: 93 402 19 53
Fax: 93 403 48 92 |
|
|
|
|
|
| |
WORKING PAPERS |
|
|
| |
- Mármol, M. and Claramunt, M. M. (2006) Time of ruin in a risk model with generalized Erlang(n) interclaim times and a constant dividend barrier. Documents de Treball de la Facultat de Ciències i Empresarials, Número E06/157.
- Boj, E., Claramunt, M. M., Fortiana, J. (2006). Bootstrapping pairs in Distance-Based Regression. Documents de treball de la divisió de ciències jurídiques, econòmiques i socials, nº E06/154, pp. 1-22.
- Boj, E.; Claramunt, M.M.; Grané, A.; Fortiana, J. (2006). Implementing PLS for distance-based regression: computational issues. Statistics and Econometrics Series Working Papers, Universidad Carlos III, Departamento de Estadística y Econometría, nº 06-35, pp. 1-12.
- Roch, O.; Alegre, A.: Testing the Bivariate Distribution of Daily Equity Return Using Copulas. An Application to the Spanish stock Market. Documents de treball de la Faculatat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Núm. E05/143. Juliol de 2005.
- Boj, E., Claramunt, M. M., Grané, A.; Fortiana, J. (2005). Statistical aspects of Gower’s interpolation: error term and its influence on prediction. Mathematics Preprint Series of the IMUB (Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona), nº 378, pp. 1-15.
- Claramunt, M.M.; Mármol, M.; Lacayo, R.: On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process . Prepublicacions - UAB - Dep. Matemàtiques. 2004.
- Mármol, M.; Claramunt, M.M.; Alegre, A.: Reparto de dividendos en una cartera de seguros no vida. Obtención de la barrera constante óptima bajo criterios económico-actuariales . Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jur., Econòmiques i Socials. Núm.: E03/99. 2003.
- Espinosa, F. y Sancho, T.: Aplicación de las ventajas comparativas relativas a las operaciones de Swaps . WorkingPaper del Grupo de Investigación AFARA. 2003.
- Ribas, C.; Alegre, A.: The aggregate claims distribution of a life insurance portfolio with a pairwise positive dependence structure . Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jur., Econòmiques i Socials. Volum: E02 Núm.: 90. 2002.
- Claramunt, M.M.; Mármol, M.; Alegre, A.: Discrete analysis of dividend payments in a non-life insurance portfolio . Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jur., Econòmiques i Socials. Núm.: E02/85. 2002.
- Boj, E., Claramunt, M. M., Fortiana, J. (2002). Herramientas estadísticas para el estudio de perfiles de riesgo. Documents de treball de la divisió de ciències jurídiques, econòmiques i socials, nº E02/88, pp. 1-31.
- Boj, E., Claramunt, M. M., Fortiana, J., Vidiella, A. (2002). The use of distance-based regression and generalized linear models in the rate making process. An empirical study. Mathematics Preprint Series of the IMUB (Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona), nº 305, pp. 1-22.
- Espinosa, F. y Bermúdez, Ll.: Detecting and estimating long-memory processes on Spanish interest rates. WorkingPaper del Grupo de Investigación AFARA. 2001.
- Alegre, A.; Claramunt, M.; Mármol, M.: Políticas de Dividendos y Probabilidad de Ruina . Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jur., Econòmiques i Socials. Número: E00/60. 2000.
- Espinosa, F. y Vives, J.: ARFIMA models for interest rates in the Spanish market. WorkingPaper del Grupo de Investigación AFARA. 2000.
- Denuit, M.; Dhaene, J.; Ribas, C.: Some positive dependence notions with applications in actuarial sciences . Discussion paper of Institute de Statistique de Universite de Louvain. Núm.: 9918. 1999.
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
© Universitat de Barcelona |
Edició: Grup de Recerca AFARA
Última actualització o validació:18.11.2007 |
|
|