Statistical and econometric methodology

In this section we include one of the parts that are probably the most theoretic of our works. Although, their importance is not minor.

In general, the subjects that we treat about statistical and econometric are problems of stationarity, temporary aggregation and crossing of economic variables, the real cycles, the dynamic modeling, the filters, etc.

· On the performance of the DHF tests against nonstationary alternatives. T. del Barrio. Statistics & Probability Letters, 76, 291-297, 2006

· Breaking the panels. An application to the GDP per capita. Carrion, J.Ll.; del Barrio, T.; López-Bazo, E. Econometrics Journal, vol.8, pp 159-175, 2005

· Unemployment dynamics and NAIRU estimates for CEECs: A univariate approach. M. Camarero, J.L. Carrión, C. Tamarit. Journal of Comparative Economics Vol.:33, 584-603, 2005

· Raíces Unitarias y Cambios Estructurales en las Macromagnitudes Españolas (Unit root tests and structural changes in the Spanish macromagnitudes) Carrion-i-Silvestre, J. Ll., Sansó, A. and Artís, M. Revista de Economía Aplicada, XII (35), pp. 5-27, 2004.

· The consequences of Seasonal Adjustment for Periodic Autoregressive Processes Barrio-Castro, T. del, Osborn, R. D. Econometrics Journal Vol.: 7    307-321,2004  

· Evidence on the purchasing power parity in a panel of cities Carrión, J.L, T. del Barrio, López-Bazo, E. Applied economics Vol.: 36, 961-966, 2004

· Breaking data misspecification error for the level shift KPSS test. Carrion, J.Ll. DOCT 03R24.

Economics Letters, 81 (8), 365-371, 2003.

· Properties of tests for spatial error components. L. Anselin, R. Moreno DOCT 00R50.

Regional Sciences and Urban Economics 33 (5), 595-618, 2003.

· Breaking the panels. An application to the GDP per capita. Carrion, J.Ll.; del Barrio, T.; López-Bazo, E. DOCT 02R20. Documento de trabajo de la División II. Ref.: E03/97.

· Effects of Working with Seasonal Adjusted Data when Testing for Unit Roots and Cointegration. T. del Barrio, E. Pons, J. Suriñach. DOCT 00R44. The Effects of working with seasonally adjusted data when testing for unit root. Economics Letters, vol 75, pp. 249-256, 2002.

· Level Shifts in a panel data based unit root tests. An application to the unemployment rate. Carrion, J.Ll.; del Barrio, T.; López-Bazo, E. DOCT 01R24. Documento de Trabajo de la División II E02/79.

· Comportamiento de los contrastes ADF, PP y KPSS al trabajar con series ajustadas de estacionalidad. T. del Barrio, A. del Sur y J. Suriñach. DOCT 99R28. Revista Qüestiió, 25, 1, 29-46, 2001.

· Persistencia, raíces unitarias y convergencia regional de las tasas de inflación en España. E. Pons, J. Suriñach. DOCT 00R38. Documentos de Trabajo del FEDEA, nº EEE83. Octubre 2000.

· International Real Bussiness Cycles. Can a two countries two sectors model solve the quantity anormaly? V. Royuela. DOCT 00R31.

V Workshop on Macro Dynamics. Vigo, 3-7, 2000

40th. Congress of the European Regional Science Association. Barcelona, 2000.

· Una extensión de la regresión propuesta por Geweke y Porter-Hudak para la estimación del orden de diferenciación en modelos ARFIMA. E. Pons, J. Suriñach. DOCT 00R04. Documento de Trabajo de la División II. Nº Ref.:E00/61.

· Consecuencias de la modelización Arima para la extracción de señales en coyuntura. E.Pons y J. Suriñach. DOCT 99R08. Documento de Trabajo de la División II Ref. E99/52.

· Unit root and stationarity tests’ wedding. J. Ll. Carrion, A. Sansó y M. Artís. DOCT 98R28. Economic Letters, 70, 1, 1-8, 2001.

· Potencialidad de la modelización state-space y el filtro de Kalman para el análisis regional. Una aplicación para el índice de actividad industrial. M. Clar, R. Ramos y J. Suriñach. DOCT 98R23. Documento de Trabajo de la División II E98/39.

· Funcionamiento de los contrastes de cointegración al trabajar con series ajustadas de estacionalidad. T. del Barrio, A. del Sur, J. Suriñach. DOCT 00R46 Revista Cuadernos Aragoneses, vol. 9, núm 2, 463-474. Diciembre 1999.

· Extracción de la señal ciclo-tendencia e integrabilidad en la frecuencia cero: Método basado en Modelos ARIMA y filtro de líneas aéreas modificado, una comparación. T. Del Barrio, A. Del Sur y J. Suriñach. DOCT 98R14. Revista Qüestiió.

· Response surfaces estimates for the Dickey-Fuller unit root test with structural breaks. J. Ll. Carrion, A. Sansó y M. Artís. DOCT 98R01. Economics Letters, vol 63, pp. 279-283, 1999.

· Utilidad de los modelos State-Space para abordar la inestabilidad temporal en la modelización econométrica. Una aplicación al caso de Cataluña. R. Ramos, M. Clar y J. Suriñach. DOCT 97R46. Revista Estudios de Economía Aplicada, 2000, vol. 15, pp. 125-162.

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