Universitat de Barcelona
Departament de Física Fonamental
Facultat de Físiques
(Edifici nou, planta 3)
Marti i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 11 50
Fax: 93 402 11 49
Sistemes Estocàstics
i Dinàmica Financera
Descripció
Estudiem
sistemes dinàmics estocàstics, tant models
continus com models discrets (random walks). Els models
proposats són aplicables a problemes de biestabilitat
i en difusions dins medis túrbids. El fenomen de
la ressonància estocàstica, soroll de color,
fractals i sistemes desordenats són altres tòpics
en els quals estem treballant.
Actualment, el grup també
es dedica a investigar el mercats borsaris. Des de mitjans
dels 90, les finances han estat un dels nou camps d'estudi
per a la física. Dins d'aquesta nova disciplina batejada
amb el nom d'econofísica, el grup investiga la model·lització
de la dinàmica dels preus i la seva subseqüent
implementació en la valoració d'opcions financeres
i en la gestió de carteres.
M. Boguñá, Departament
de Física Fonamental (Universitat de Barcelona)
J.-P. Bouchaud, Service the Physique de l'État Condensé
(Centre d'Études de Saclay, França) i Science
and Finance-CFM (France)
S. Carrillo, Departamento de Matemáticas (Universidad
Autónoma de Madrid, Spain)
J. M. Hernández, Departament de Física Fonamental
(Universitat de Barcelona)
G. Iori, Department of Economics (City University of London,
UK)
A. Kohatsu, Centre de Recerca en Economia Financera i Departament
d'Economia i Empresa (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona,
Spain)
A. McKane, Department of Theoretical Physics (University of
Manchester, UK)
J. Puig, Gaesco Sociedad de Valores y Bolsa, S.A.
G.H. Weiss, Division of Computer Reseach and Technology (National
Institutes of Health, USA)