Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Modelitzaciˇ

Codi de l'assignatura: 360160

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Josep Vives Santa Eulalia

Departament: Departament de MatemÓtiques i InformÓtica

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoria

 

30

 

-  PrÓctiques de problemes

 

30

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

Recomanacions

 


Requisits

360147 - MŔtodes NumŔrics II (Recomanada)

360146 - MŔtodes NumŔrics I (Recomanada)

360153 - Models MatemÓtics i Sistemes DinÓmics (Recomanada)

360162 - Probabilitats (Recomanada)

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

ConŔixer algunes de les aplicacions de la matemÓtica a altres branques de la ciŔncia i la tecnologia.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Resoldre models en què intervé l’atzar amb tècniques probabilístiques.
— Utilitzar eines teòriques i/o numèriques per estudiar models.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Models deterministes

1.1. Exemples de models matemàtics

1.2. Models definits per equacions diferencials ordinàries

1.3. Models definits per equacions en derivades parcials

1.4. Càlcul variacional

1.5. Aplicacions del càlcul variacional a la mecànica i a l’òptica

2. Modelitzaciˇ estocÓstica de mercats financers finits

2.1. El concepte d’esperança condicionada

2.2. Teoria de martingales a temps discret

2.3. Modelització de mercats financers finits a temps discret

2.4. El model de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)

2.5. Valoració i cobertura d’opcions financeres de tipus europeu sota el model CRR

2.6. La fórmula de Black-Scholes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals de teoria i classes de problemes.   

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Les activitats que s’avaluen i les ponderacions per obtenir la nota final del curs són:

— Dos exàmens parcials, cadascun sobre la meitat del temari: 60 % de la nota.
— Entrega i resolució a classe de problemes i/o treballs pràctics (s’especifica al començament de les classes): 40 % de la nota.

Els alumnes que han fet l’avaluació continuada poden millorar nota presentant-se a l’examen final.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Examen final de teoria i problemes. 

Examen de reavaluació de teoria i problemes. No hi ha nota mínima per poder presentar-se a l’examen de reavaluació.