Publicacions   Docència    Altres
 
_______________________________________________________________________________________

Publicacions

  • Claramunt, M.M.; Fontanals, H.; Galisteo, M.; Lecina, J.M.; Pons, M.A.; Preixens, T.; Sarrasí, F.J. i C. Tomás (1993): Matemática Financiera, Col·lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 13.
  • Fort, J.M.; Galisteo, M.; Sales, Ll. i Tomàs, C. (1995): Cuestiones resueltas de Matemática Económica y Financiera. Ed. P.P.U. Barcelona.
  • Alegre, A. (coordinador); Badía, C.; Fontanals, H.; Galisteo, M.; Pons, M.A.i Sarrasí, F.J. (1997): Curso Interactivo de Matemática Financiera. Ed. McGRAW-HILL, ediciones U.B.
  • Fontanals, H. i Galisteo, M. (1997): Estructura temporal de tipos de interés, Col.lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 35.
  • Fontanals, H. i Galisteo, M. (1997): Duración, Col.lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 36.
  • Fontanals, H.; Galisteo, M i Gómez del Valle, L. (1998): Dynamics of the Term Structure of Interest Rates: a Two-Factor Model. Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials. Col.lecció d'Economia de la U.B.
  • Fontanals, H. i Galisteo, M. (2001): Dinámica de la estructura temporal de tipos de interés: un modelo de tres factores. Libro homenaje al profesor D. Francisco Pérez Calatayud. Economía y finanzas 2001. Dirección General de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias.
  • Badía, C.; Fontanals, H.; Galisteo, M.; Lecina, J.M.; Pons, M.A.; Preixens, T.; Ramírez, D. Sarrasí, F.J. i Sucarrats, A.M. (2002): Introducción a la Matemática Financiera, Col.lecció de Publicacions del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, N. 59.
 



Docència

Durant els últims anys he participat en la docència de:

  • Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses:
    • Matemàtica Empresarial II (Introducció a la Matemàtica Financera)
    • Matemàtica Empresarial II: Projecte T.A.E.
    • Matemàtica de les Operacions Financeres (pràctica amb Excel)
    • Matemàtica de la Inversió i del Risc Financer (pràctica amb Excel)
  • Diplomatura en Relacions Laborals:
    • Matemàtica aplicada a les ciències socials
  • Master en Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona:
    • Matemàtica de les Operacions Financeres.
  • Llicenciatura en Economia::
    • Matemàtica de les Operacions de Finançament i Inversió.
  • Programa de Doctorat en Estudis Empresarials:
    • Estructura Temporal de Tipus d'interès.

 

                



 


Altres

Comunicacions i Ponències a Congressos:

  • La Matemática financiera en Hypertext. Jornadas sobre las Nuevas Tecnologías en la Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad (TEMU'95). Barcelona (1995).
  • ME.TO.DE.: una iniciativa de innovación de la docencia. Symposium de Innovación Universitaria: Diseño, Desarrollo y Evaluación del Currículum Universitario. Barcelona (1995).
  • Capitalización estocástica continua como límite de la capitalización estocástica discreta. XXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Sevilla (1995).
  • Proyecto T.A.E.: Metodología alternativa para la docencia de la Matemática Financiera, en qualitat de conferència convidada. III Congreso de Matemática de las Operaciones Financieras. Las Palmas de Gran Canaria (1995).
  • Dynamics of the term structure of interest rates: Two-factor model. XXIII Simposio de Análisis Económico. Universitat Autònoma de Bellaterra. Barcelona (1998)
  • Dinámica de la Estructura Temporal de tipos de interés: un modelo de tres factores. VI Foro de Finanzas. Ubeda (Jaen) (1998) i al Café-Seminari de la U.B.(1999)
  • Dynamics of the Term Structure, en qualitat de conferència convidada. Second Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Napoli (Italy) (1999).
  • Factorial Duration under a three-factor model of the term structure. Fourth International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Barcelona (2000)

Altres merits:

  • Premi extraordinari any 2000 per la tesi Doctoral "Dinámica de la estructura Temporal de tipos de interés: modelo de tres factores".
  • Badía, C.; Galisteo, M. i Preixens T. (2003): Valoración de credit default swpas: una aplicación del modelo Hull-White al mercado español. Pendent de publicació.


La informació d'aquesta plana és responsabilitat exclusiva de:  Dr. David Ceballos Hornero
Comentaris: e-iafi@eco.ub.es
Última actualització: febrer 2004