Departament de Matemàtica Econòmica, 
Financera i Actuarial
Dra. Hortènsia FONTANALS i ALBIOL 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial                                       
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Universitat de Barcelona (UB)
Avda. Diagonal 690,   CP 08034    Barcelona
Telèfon: (34) 93 402 45 90        Fax: (34) 93 403 48 92
e-mail: hfontanals@ub.edu
Formació Experiència professional Assignatures Impartides  Recerca
Publicacions  Tesis Dirigides  Projectes Finançats Congressos
  • FORMACIÓ ACADÈMICA:
          Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials
          Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials
          Diplomada en Ciències Empresarials
          Pèrit Mercantil.
 
  • EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
          Professora Titular d'Universitat des de 1989. U.B.
          Professora Asociada. 1987-1989. U.B.
          Professora Col.laboradora. 1986-1987. U.B.
          Professora Encarregada de curs Tipus D. 1982-1986. U.B.
          Professora Ajudant. 1981-1982. U.B.
          Banc de Sabadell. 1974-1982.
 
  • ASSIGNATURES QUE IMPARTEIX:
Estructura Temporal de Tipus d'Interès. Doctorat en Economia, Doctorat en Estudis Empresarials i Doctorat en Ciències Actuarials i Financeres.
Matemàtica de les Operacions Financeres. Llic. en Administració i Direcció d'Empreses. 2on. cicle.
Matemàtica de l'Inversió i el Risc Financer. Llic. en Administració i Direcció d'Empreses. 2on. cicle.
Matemàtiques per Economistes II. Llic. en Administració i Direcció d'Empreses. 1er. cicle.
 
 
  • CAMP ACTUAL DE RECERCA :
Estructura Temporal de Tipos d'Interès: Models d'ajustament.  Models dinàmics, models de factors. Aplicacions de l'estructura de tipus a estratègies d'inmunització financera i valoració d'actius derivats que tenen per subjacent els tipus d'interès.
 
  • PUBLICACIONS:
Introducción a la Matemática Financiera. Badia et al. Col·lecció Pub. del Dep. de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. U.B. Barcelona 2003.

Modelos de Tasas de Interés en Chile. Documents de Treball de la Divisió de CC. Jurídiques, Econòmiques i Socials. U.B. Barcelona 2002.

Pricing a zero-coupon bond under a mean reverting process: A generalization. Fontanals, H., R. Lacayo y J. Vives. Prepublicacions. Dep. Matemàtiques. Universitat Autònoma de Barcelona. Num. 11/ Abril 2002.

Risc de Tipus d'Interès. Fontanals, H. y E. Ruíz. Editorial EDIUOC. Barcelona 2001.

Dinámica de la estructura temporal de los tipos de interés: un modelo de tres factores. Fontanals, H. y M. Galisteo. Economía y Finanzas 2001. Barcelona.

Empréstitos y Tipos de Interés. Una guía matemática. Fontanals, H., J. M. Izquierdo, J. Sarrasí y E. Ruíz. Editorial EDIUOC y Lectus Vergara.  Barcelona 2001.

A special funtion approach to some affine models. Fontanals, H., R. Lacayo y J. Vives. Métodos Numéricos en Ciencias Sociales. Barcelona 2001.

Estimando un modelos de dos factores para las tasas de interés chilenas. Fontanals, H. y S. Zúñiga. VII Foro de Finanzas. Madrid 2000.

Duració. Fontanals, H. y M. Galisteo. Col. Pub. Dep. Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Barcelona 1999.

Matemática de las Operaciones Financieras. Fontanals, H., J. M. Izquierdo, J. Sarrasí y E. Ruíz. UOC. Barcelona 1999.

Modelos de tasas de interés en Chile. Una revisión.  Fontanals, H. y S. Zúñiga. VII Foro de Finanzas. Valencia 1999.

Alternative solutions of the Black-Scholes equation. Fontanals, H., R. Lacayo y J. Vives. Documentos de Trabajo de la División de CC. Jurídicas, Económicas y Sociales. U.B. Barcelona 1999.

Dynamics of the Term Structure of Interest Rates: A Two Factor Model. H. Fontanals, M. Galisteo y L. Gomez del Valle. Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jurídiques, Económiques i Socials. Col.lecció d' Economia. Universitat de Barcelona.  N. E98/37. Novembre 1998

Curs Interactiu de Matemàtica Financera. CD-ROM. Autors: A. Alegre, C. Badía, H. Fontanals, M. Galisteo, M.A. Pons i F.J. Sarrasí. Ed. Mc. Graw Hill -Edicions U.B.  Barcelona. 1998.

Estructura Temporal de Tipus d'Interès. Autors: H. Fontanals i M. Galisteo. Col. del Dep. de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. U.B. 1997.

Análisis Caótico Aplicado a los tipos de Interés a Corto en el Mercado Español. Autors: F. Espinosa, B. Ortuño i H. Fontanals. Matemática de las Operaciones Financieras'97. Barcelona. 1997.

Investment Portfolio of a Pension Fund by means of Agregation Scenario. Autors: M. Bosch i H. Fontanals.
Publicat a Nuevos Desarrollos Financieros. Málaga. 1997.

Análisis del Riesgo en la Selección de Inversiones Estocásticas.  H. Fontanals. Documentos de Trabajo. Universidad de La Laguna. 1994.

Operaciones Financieras con 1-2-3. H. Fontanals. Col. del Dep. de Matemàtica Económica, Financera i Actuarial. U.B. 1994.

Matemática Financiera. Autors: H. Fontanals, M. Claramunt, M. Galisteo, J.M. Lecina, M.A. Pons, T. Preixens. F.J. Sarrasí i C. Tomás. Col. del Dep. de Matemàtica Económica, Financera i Actuarial. U.B. 1993.

Análisis Financiero de un Empréstito. Autors: A. Alegre i H. Fontanals. Cuadernos de Economía. Barcelona.
1993.

Matemática Financiera. Supuestos. Autor: H. Fontanals. Ed. S.U. Barcelona. 1992.

Cuatro Décadas de Teoría de Carteras. Autor: H. Fontanals. M.S.A. Barcelona. 1991.
 

  • TESIS DIRIGIDES:
Arbitrage-free valuation of financial instruments: Analytic and Computational Problems.
Ramón Lacayo. Universidad de Barcelona. 2001.

La estructura temporal de las tasas de interés en Chile.
Sergio Zúñiga Jara. Universidad de Barcelona. 2001.

Dinámica de la estructura temporal de tipos de interés: Modelo de tres factores.
Mercedes Galisteo Rodriguez. Universidad de Barcelona. 2000.

Modelos de Programación Estocástica Aplicados a la Cartera de un Fondo de Pensiones.
Manuela Bosch Príncep. Universidad de Barcelona. 1997.
 

  • LÍNIES DE RECERCA FINANÇADES ON HA PARTICIPAT:
Term Structure of Interest Rate. Projecte n. 825  "Assegurances de Vida i Pensions". Facultat d'Econòmiques, U.B. 1995/97.

Análisi d'Inversions en ambient de Risc. Doctorants Docents. Direcció General d'Universitats. Generalitat de Catalunya. 1992/95.

Projecte T.A.E. U.B. 1993/98

Harmonization of Reserving Insurance by means of Actuarial, Econometrical and Statistical models. HARIMA. CEE. SPES-CT-91-0063. 1992/95

Matemàtica Assistida per Ordinador M.A.O. U.B. 1991/92

Teoría de Jocs i Aplicaciones Econòmiques. U.B. 1991/94

Nuevos Instrumentos Financieros. U.B. 1990

Anàlisi d'Inversions en Ambient de Risc. Fundación Fondo para la Investigación Ecoómica y Social. CECA. Madrid. 1986/88
 

  • PONÈNCIES PRESENTADES A CONGRESSOS
Estimando un modelos de dos factores para la tasa de interés chilena.
Fontanals, H. y S. Zúñiga. VIII Foro de Finanzas. Madrid 2000.

Factorial duration under a three factor model of the term structure of interest rates.
Fontanals, H. y M. Galisteo. 4th. International Congress on Insurance, Mathematics and Economics. Barcelona 2000.

Estimación de la estructura temporal de tasas de interés en Chile 1994-1997.
Fontanals, H. y S. Zúñiga. V Congreso Nacional y III Hispano- Italiano de Matemática Financiera y Actuarial. Bilbao 2000.

Duración: Modelos paramétricos y modelos de equilibrio estocástico. Fontanals, H. E. Ruíz. V Congreso Nacional y III Hispano- Italiano de Matemática Financiera y Actuarial. Bilbao 2000.

Alternative Solutions of the Black-Scholes Equation.
Fontanals, H., R.  Lacayo y J. Vives. VII Foro de Finanzas. Valencia 1999.

Term Structure of Interest rates: Dynamic models.
Fontanals, H. II Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Napoli, July 1 to 4, 1999.

Dynamics of the Terms Structure of Interest Rates: A Three factor model.
Merche Galisteo i Hortènsia Fontanals. VI Foro de Finanzas. Ubeda (Jaen). Noviembre 1998.

Investment Portfolio of a Pension Fund by means of Agregation Scenario.
Autors: M. Bosch i H. Fontanals. IV Congreso de Matemática de las Operaciones Financieras. Barcelona. Noviembre 1997.

Análisis Caótico Aplicado a los tipos de Interés a Corto en el Mercado Español. Autors: F. Espinosa, B. Ortuño i H. Fontanals. IV Congreso de Matemática de las Operaciones Financieras. Barcelona. Noviembre 1997.

Term Structure of Interest Rates.
Workshop. U.B. Barcelona. Noviembre 1997.

Investment Portfolio of a Pension Fund by means of Agregation Scenario. Autors: M. Bosch i H. Fontanals.
V Foro de Finanzas. Málaga. Noviembre 1997.

Metodología alternativa para la docencia de Matemática Financiera. Proyecto T.A.E.
A. Alegre, C. Badía, H. Fontanals, M. Galisteo, M.A. Pons. y F.J. Sarrasí. III Congreso de Matemática de las Operaciones Financieras. Las Palmas de Gran Canarias. Octubre 1995.

Proyecto TAE.
Fontanals, H. , A. Pons i J. Sarrasí. T.E.M.U. 95, Nuevas  Tecnologías en la Enseñanza de Matemáticas en la Universidad.Barcelona. Febrero 1995.

Investment Portfolio of a Pension Fund: Stochastic Model.
M. Bosch i H. Fontanals. 15 th. International Symposium on Mathematical Programming . University of Michigan. Michigan. July 1994.

Cartera de un Fondo de Pensiones: Modelo estocástico uniperiódico.
M. Bosch i H. Fontanals. AEDEM. VIII Congreso Nacional y IV Congreso Hispano- Francés. Cáceres. Junio 1994.

Interés  aleatorio en la valoración financiera.
Alegre, Badía, Fontanals i Pons. II Congreso de Matemática de las Operaciones Financieras. Alicante. Marzo 1994.

P-Models aplicados a la inversión de los fondos de pensiones.
M. Bosch i H. Fontanals.  II Congreso de Matemática de las Operaciones Financieras. Alicante. Marzo 1994.

Proyecto TAE. Simulación de Toma de Decisiones Financieras. en grupos interactivos. Hipertexto y redes informáticas. Fontanals, Pons i Sarrasí. Grupo NEMO. Madrid. 1994

Comportamiento medio de las leyes estocásticas de valoración financiera.
Alegre, Badía, Fontanals i Pons. XVIII Simposio de Análisis Económico. U.A.B. Bellaterra. Diciembre 1993.


La informació d'aquesta plana és responsabilitat exclusiva de:  Hortènsia Fontanals i Albiol
Cometaris: jnavas@ub.edu
Última actualització: gener 2004