El 4 de diciembre de 2018, se celebró la entrega del III premio cátedra ICEA-UB, cuyo objetivo es reconocer al mejor trabajo final de grado sobre el mundo asegurador en sus diferentes aspectos, llevado a cabo por estudiantes de los programas de grado de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, y así despertar el interés de los futuros profesionales de este sector.
Esta edición, el premio ha recaído en Shenghua Zhang, estudiante del doble grado de ADE y Matemáticas, con un trabajo titulado MODELOS ESTOCÁSTICOS APLICADOS A LOS SEGUROS DE VIDA.
En el modelo tradicional de análisis de la invalidez en el contexto actuarial se considera que el inválido no puede retornar a la actividad. El objetivo del trabajo es estudiar el modelo básico y modificarlo usando matrices de transición de Markov con 3 estados (actividad, invalidez y fallecimiento).
El libro del Dr. Antonio Alegre Escolano, cotutor del TFG junto con el Dr. Josep Vives Santa Eulalia, Valoración actuarial de prestaciones relacionadas con la invalidez, analiza operaciones actuariales relacionadas con la supervivencia o fallecimiento de una persona teniendo en cuenta la situación de la misma ante la contingencia adicional de invalidación.
Las hipótesis del modelo básico son:
- No se considera la posibilidad de retorno a la actividad.
- Se considera que para cualquier edad, bajo la contingencia de invalidez, todo superviviente es activo o inválido.
- Se considera que la contingencia de invalidación puede darse en un activo de cualquier edad.
En el trabajo premiado se relaja la primera hipótesis, o sea, se considera la posibilidad de retorno a la actividad. Además, se fija una edad máxima (edad de jubilación), y la invalidación solo puede producirse antes de cumplir esta edad.
