Riskcenter
The research group on Risk in Insurance and Finance is attached to the Institute of Applied Economics IREA-UB
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SGR 2009-1328
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2011
- Abad, P., Diaz, A. and Robles, M.D. (2011) “Determinants of trading activity after rating actions in the Corporate Debt Market” International Review of Applied Financial Issues and Economics, 3(2), 514-539.
- Alcañiz, M., Alemany, R., Bolancé, C. and Guillén, M. (2011) “El coste de los cuidados de larga duración en la población española: análisis comparative entre los años 1999 y 2008” Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 12, 111-131.
- Ayuso, M., Bermúdez, L. and Santolino, M. (2011) “Las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico ante diferentes vías de resolución de conflictos: un análisis empírico”, Revista Española de Seguros, 147, 655-674.
- Ayuso, M., Guillén, M. and
Pérez-Marín, A.M. (2011)
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escenarios de caída de cartera en Solvencia II
en presencia de contagio entre cancelaciones”, Anales del Instituto de
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- Ayuso, M. and Valero, D. (2011) “Can
complementary pensions plans take on the role of
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- Boucher, J.P. and Guillén, M. (2011) “A Semi-nonparametric approach to model panel count data” Communications in Statistics – Theory and Methods, 40, 4, 622-634.
- Boucher, J.P., Denuit, M. and Guillén, M. (2011) “Correlated random effects for hurdle models applied to claim counts” Variance, 5,1, 68-79.
- Crimmins, E.M., Kim, J.K. and
Solé-Auró, A. (2011) “Gender differences
in health: results from SHARE, ELSA, and HRS” European Journal of
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doi:10.1093/eurpub/ckq022
- Chuliá, H. and Torró, H. (2011) “Firm size and volatility analysis in the Spanish stock market” European Journal of Finance, 17, 8, 695-715.
- Ferri, A., Bermúdez, L. and
Alcañiz, M. (2011) “Sensibilidad a las
correlaciones entre líneas de negocio del SCR
del módulo de suscripción no vida basado
en la fórmula estándar”, Anales del Instituto de
Actuarios Españoles, 17, 75-90.
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(2011) “La diversificación del riesgo en los
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- Guillén, M, Pérez-Marín,
A.M. and Alcañiz, M. (2011) “A logistic
regression approach to estimating customer profit loss
due to lapses in insurance” Insurance Markets and Companies: Analyses
and Actuarial Computations, 2,42-54.
- Guillén, M., Prieto, F. and Sarabia, J.M. (2011) “Modelling losses and locating the tail with the Pareto Positive Stable distribution” Insurance: Mathematics and Economics, 49, 3, 454-461.
- Mompart, A., Medina, A., Guillén, M., Alcañiz, M. and Brugulat, P. (2011) “Características metodológicas de la ESCA 2006” Medicina Clínica, 137, (Supl 2), 3-8.
- Ornelas, A., Alcañiz, M. and Guillén, M. (2011) "Modelos estadísticos para los costos en carteras colectivas de seguros de salud" Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, 20(35), 233-248.
- Pinquet, J., Guillén, M. and Ayuso, M.
(2011) “Commitment and lapse behavior in long-term
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- Valero, D., Artís, M., Ayuso, M., García, J. (2011) “Una propuesta de reforma del sistema de pensiones español basada en un modelo de contribución definida nocional” Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 11, 91-113.