Licenciada en Matemáticas por la Universidad de Barcelona y Doctora en Matemática Financiera por la Universidad de Oslo (2015). Experiencia profesional en empresa privada (sector asegurador).
Publicaciones científicas:
- Derivados de energía:
1. (with F.E. Benth) Forward prices in markets driven by continuous-time autoregressive processes, Recent Advances in Financial Engineering 2012.
2. (with F.E. Benth) Forward prices as functionals of the spot path in commodity markets modeled by Lévy semistationary processes, International Journal of Theoretical and Applied Finance 2015
- Derivados climáticos:
3. (with F.E. Benth) Approximation of the HDD and CDD temperature futures prices dynamics, Journal of Energy Markets 2015.
4. Local sensitivity analysis of heating degree day and cooling degree day temperature derivatives prices (Preprint, https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.00006)
Actualmente, profesora lectora del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, donde imparte asignaturas de matemáticas y matemática financiera en el grado de Administración y Dirección de Empresas. Desde 2023 es miembro del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria y del grupo de investigación “Modelización Financiera y Actuarial”, reconocido por la Generalitat de Catalunya, donde junto con otros investigadores están estudiando el impacto la hipoteca inversa y otros productos de monetización de la vivienda en la mitigación de la pobreza y el gap de género.