Doctor en Matemática Aplicada por la Université de Lyon 1 (Laboratoire de Science Actuarielle et Financière) en 2013. Actuario, miembro del Institut des Actuaries, Paris, France (desde 2018). Full professor en el ISFA (Institut de Science Financi_ere et d’Assurances, Institute of Actuarial Science and Finance), University Claude Bernard of Lyon 1, France (desde 2018). Realizó su tesis doctoral sobre “Risque de longévité : Modélisation du risque de base, détection des ruptures et transfert du risque”, 2013. Participante en el proyecto Dynamic models for human LOngevity with LIfesTyle Adjustments (LoLitA), financiado por ANR, número ANR-13-BS01-0011 (2013-2017). De entre sus publicaciones relacionadas con la temática del observatorio destacamos:
- Age-Specic Adjustment of Graduated Mortality. Y. Salhi et P.-E. Thérond ,The ASTIN Bulletin (2018), en prensa.
- A Model-Point Approach to Indifference Pricing of Life Insurance Portfolios with Dependent Lives. C. Blanchet-Scalliet, D. Dorobantu et Y. Salhi, Methodology and computing in Applied Probability (2018) 1-26.
- Partial splitting of longevity and financial risks: The life nominal chooser swaption. H.Bensusan, N. El Karoui, S. Loisel et Y. Salhi paru dans Insurance : Mathematics and Economics (2016) 68 :61-72.
- Understanding, Modelling and Managing Longevity Risk: Key Issues and Mains Challenges. Barrieu, P., H. Bensusan, N. El Karoui, C. Hillairet, S. Loisel, C. Ravanelli, et Y. Salhi, (2012) Scandinavian Actuarial Journal, Vol 2012(3), pp. 203-231, 2012.