Doctora en Matemática Financiera por la Universidad de Oslo.
- Derivados de energía
(with F.E. Benth) Forward prices in markets driven by continuous-time autoregressive processes, Recent Advances in Financial Engineering 2012.
(with F.E. Benth) Forward prices as functionals of the spot path in commodity markets modeled by Lévy semistationary processes, International Journal of Theoretical and Applied Finance 2015. - Derivados de tiempo
(with F.E. Benth) Approximation of the HDD and CDD temperature futures prices dynamics, Journal of Energy Markets 2015.
Actualmente, profesora visitante del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial de la UB en el que imparte asignaturas de matemáticas y matemática financiera del grado de ADE. Ha impartido también clases en la Facultad de Matemáticas de la UB. Destacada experiencia profesional en el sector asegurador.