Una predicció rà pida i precisa de les caigudes borsà ries és un aspecte important del creixement econòmic i dels sistemes fiscals i monetaris perquè facilita al govern l’aplicació de polÃtiques adequades. L’estudi “Forecasting Stock Market Crashes via real-time recession probabilities: a quantum computing approach“, publicat a la revista Journal Fractals-Complex Geometria Patterns i Scaling in Nature and Society amb la coautoria del nostre investigador David Alaminos, ofereix una comparació dels mètodes de predicció quà ntica i les caigudes borsà ries i, per tant, aconsegueix un nou model de predicció de les caigudes borsà ries mitjançant probabilitats de recessió en temps real amb capacitat per estimar amb precisió futurs escenaris de caigudes borsà ries globals.
Molts treballs han examinat el comportament de la caiguda dels mercats borsaris i han construït models per predir-les. Tot i això, les investigacions disponibles presenten limitacions i la bibliografia reclama més investigació sobre el tema, ja que actualment la precisió dels models continua sent baixa i només s’han estès a les economies més grans.
Utilitzant una mostra de 104 països, i permetent que les composicions de la mostra tinguin en compte la diversitat regional dels indicadors d’alerta, els autors obtenen un model robust, i les Mà quines Quà ntiques de Boltzmann han obtingut molt bons resultats de predicció a causa de la capacitat per recordar caracterÃstiques i desenvolupar dependències a llarg termini a partir de sèries temporals i dades seqüencials.
“El nostre model té grans implicacions polÃtiques per a la resposta adequada de la polÃtica macroeconòmica als riscos a la baixa, i ofereix eines per ajudar a aconseguir l’estabilitat financera en l’à mbit internacional”, va concloure Alaminos.